Bankacılıkta risk yönetimi ve Türk bankacılık sistemi üzerine bir değerlendirme

Abstract

Hayatın her alanında karşımıza çıkan risk, finans piyasalarında özellikle bankacılıkta büyük önem taşımaktadır. Bankalar kârlarını maksimize etmeye çalışırken, karşılaştıkları risklerin de kontrollerinden çıkmamasına özen göstermelidirler. Bu bağlamda sektörde karşılaşılan risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bankaların başarılı strateji portföyünde mutlaka yer alması gereken en önemli bileşenlerden biri risklerin etkin bir şekilde yönetilmesidir. Bankalar, finansal aracılık ve hizmet sunma sürecinde bir dizi riskle karşılaşmaktadırlar. Bir riskler evreninde faaliyet gösteren bankalar için söz konusu risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi en önemli konu olmaktadır. Modern işletme teorisinin ulaştığı en önemli kapsamlı çözümlerden bir tanesi risk yönetimidir. Çünkü risk yönetimi getiri, sermaye ve riski ilişkilendiren; bunlar arasında optimum dengeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Bankalar getiri sağlamak amacıyla aldıkları kararlar ile kaynaklarını çeşitli alanlarda kullanırlar. Bu işlemler sırasında çeşitli riskleri üstlenirler. Önemli olan nokta en doğru kararların verilip verilmediğinin, alınan riskler karşısında yeterli getirinin elde edilip edilmediğinin ve buna ayrılan kaynakları ayırmaya değip değmediğinin ölçülebilmesidir. Bu amaçla risk yönetiminde kullanılan modeller ve teknikler geliştirilmiştir. Risk yönetiminde kullanılan modeller, bankaların geçmiş yıllardaki verilerinin alınıp yorumlanması veya geçmişte yaşanan krizlerin alınıp bugüne veya geleceğe dönük tahminler yapılması gibi bir temel üzerine dayalıdır. Bu gerçeklerden hareketle bu araştırmada genel olarak risk, risk yönetimi ve risk çeşitleri incelenmiş; halen uygulamada olan mevcut sermaye uzlaşısı olan Basel I ve 2007'de dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya geçmesi planlanan Basel II sermaye yeterlilik standartlarından söz edilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümü risk yönetiminin Türkiye uygulamasından söz etmektedir.

Risks that are encountered in the flow of daily life have also an outstanding place in the financial market, particularly in the banking sector. While they strive to maximize their profits, banks have to exert an efficient control over the expected risks. In this context, definition, assessment and management of the risks carry a vital importance. Risks should be managed effectively and one of the most important components has to have a part in the successful strategy portfolio of banks. Banks meet a great many risks in financial intervention and service submission of process. Measure and management of the risks are the most important subjects for banks which are active in a risk cosmos. One of the best solutions proposed by modern theory of management is risk management. Risk management is an approach which relates yield, capital and risk, that provides to optimum equilibrium among these variables. Banks use their resources in various fields by the decisions they take to obtain yield. During these transactions, they undertake various risks. It is important to subject whether the best decisions are made or not, whether the sufficient returns are acquired against risks undertaken or not, and whether the allocated resources for this purpose are worth it or not. This aim requires various models and techniques which are used in risk management are they have been developed. The models used in risk management rely on the assessment of the past data concerning banks and on producing forecasts for today or for the future by considering the crisis experienced in the past. So, in this research risk, risk management, risk types have been studied, and Basel I which is in use at present is a capital accord and Basel II, a sufficient capital standards, is going to be applied a lot of countries in the world in 2007. Third chapter of the study is about the application of risk management in Turkey.